La presente investigación aborda el problema de la vulnerabilidad de los rendimientos de la empresa Alicorp S.A.A. frente a la volatilidad del mercado bursátil y el riesgo cambiario en el Perú. El objetivo principal fue estimar la relación entre el rendimiento diario de la acción y sus principales determinantes externos mediante la aplicación de un modelo de Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva Exponencial (EGARCH 1,1) con variables exógenas. La fuente de datos consistió en series de tiempo de frecuencia diaria obtenidas de la Bolsa de Valores de Lima y el Banco Central de Reserva del Perú. Los resultados empíricos evidencian que Alicorp es altamente sensible al desempeño del mercado nacional, con un coeficiente de 0.70. Sin embargo, el hallazgo más crítico es la relación inversa con el tipo de cambio, mostrando un impacto de -1.00, lo que implica que el fortalecimiento del dólar deprime significativamente la rentabilidad de la acción. Asimismo, el modelo reveló una alta persistencia de la volatilidad (0.948) y la presencia de efectos asimétricos (0.069), confirmando que las noticias negativas generan mayor incertidumbre que las positivas. Los tests de diagnóstico validaron la normalidad de los residuos y la estacionariedad de las series, justificando la robustez de la especificación no lineal empleada. Se concluye que el riesgo cambiario es un factor determinante estructural para la empresa, sugiriendo la implementación de estrategias de cobertura financiera.

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Workshop 2 Solution - Econometric Models Alberto Dorantes, Ph.D. Tec de Monterrey

Publikasi ini menyajikan visualisasi bivariat dari dataset diamonds menggunakan R dan ggplot2. Analisis berfokus pada hubungan antara atribut fisik dan kualitas berlian seperti depth, table, cut, color, clarity, carat, dan price melalui density plot, barplot, boxplot, dan jitter plot untuk mengungkap pola proporsi standar, perbedaan rata rata harga, distribusi harga, serta variasi individu berdasarkan karakteristiknya. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan wawasan bagi pelaku industri perhiasan, analis pasar, dan akademisi yang tertarik pada analisis harga dan segmentasi produk berlian sehingga keputusan penetapan harga, pengelolaan stok, dan strategi pemasaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data.

In this R demonstration output, you can see data analysis based on the OLS, PCR, PLS, Ridge and ENET methods.

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