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Pruebas de normalidad
Stock Portfolio Risk Optimization: Mean-CVaR & Copula Simulation
A quantitative finance project comparing Sharia and Non-Sharia stock portfolios using Mean-CVaR optimization and Student-t Copula simulation on LQ45 Index data (2021-2025). The project includes Monte Carlo simulations and model validation using the Kupiec POF test.
MANOVA
Homework 9 Data 101
Linear and Multiple Linear Regression Homework
Prueba pronóstico
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Prueba de Normalidad del Modelo de Regresión Lineal Clásico
En esta ocasión el objetivo es de verificar el primer supuesto que es el de Normalidad para el Modelo de Regresión Lineal Múltiple Clásico bajo 3 métodos, el JB, KS y SW