Este tutorial oferece uma abordagem prática para a estimação e análise de Modelos de Correção de Erros Vetoriais (VEC), uma extensão dos modelos VAR aplicada a séries temporais cointegradas. Utilizando dados simulados de PIB e Taxa de Juros, abordaremos os Testes de Cointegração de Engle-Granger e Johansen, além de elementos fundamentais para a construção de um modelo VEC, como testes de raiz unitária e interpretação de parâmetros de cointegração.

Date and Time Analysis with Lubridate

Oscar James

Oscar James

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