En esta clase se analizan enfoques clásicos, modernos y postmodernos de optimización de carteras a través de ejercicios prácticos en R, se construyen portafolios que distribuyen el riesgo de forma equilibrada y se realiza un backtesting para evaluar el desempeño.

Esta clase final del curso se realiza una evaluación comparativa de los enfoques clásicos y modernos de optimización de carteras analizados como carteras ingenuas, de media-varianza, de paridad de riesgo, paridad de riesgo jerárquico, junto con el análisis de métricas de rendimiento ajustado por riesgo y de backtesting.

Caris Andrea Chia Amaya Análisis de Datos Geográficos y Espaciales Maestría en Ciencia de Datos