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In-class activity 10(HW)
In-class activity#10(HW): Correlation between Teams Rank and Wins
Clase 5: Diseñando Carteras Basadas en Riesgo
En esta clase se analizan enfoques clásicos, modernos y postmodernos de optimización de carteras a través de ejercicios prácticos en R, se construyen portafolios que distribuyen el riesgo de forma equilibrada y se realiza un backtesting para evaluar el desempeño.
Clase 6: Evaluando diferentes enfoques de carteras
Esta clase final del curso se realiza una evaluación comparativa de los enfoques clásicos y modernos de optimización de carteras analizados como carteras ingenuas, de media-varianza, de paridad de riesgo, paridad de riesgo jerárquico, junto con el análisis de métricas de rendimiento ajustado por riesgo y de backtesting.
