Recently Published
Ejercicio de pruebas de normalidad 2
Carlos Felipe Belloso Castillo
Econometría UES
Laboratorio #1 Opciones y Árboles binomiales
Participantes:
Manolo Roldan Florez
David Sehuanes Morales
Felipe Velasquez Sanchez
Análisis del portafolio
El presente análisis desarrolla un portafolio óptimo basado en el modelo de media-varianza de Markowitz, utilizando datos históricos de las acciones de Intel (INTC), Cisco (CSCO) e IBM, con el objetivo de maximizar el retorno ajustado al riesgo mediante el ratio de Sharpe.
Ejercicio de pruebas de normalidad 2
Carlos Felipe Belloso Castillo
Econometría UES
Probabilidad y Estadística: Trabajo Práctico 1
Análisis de los datos EPH publicados por INDEC
