Afim de levantar dados e evidências sobre a discussão da adequação do Ibovespa como benchmark do mercado brasileiro, esse trabalho aplicou diferentes modelagens da família arch para três índices que possuem o mesmo objetivo de ser uma representação do mercado brasileiro: o Ibovespa, o MSCI Brazil (EWZ) e o IBrX-100 (via ETF BRAX11).

Este projeto tem como objetivo analisar o comportamento das ações que compõe o índice S&P 500 utilizando técnicas de séries temporais, com ênfase na modelagem ARIMA. Após a preparação dos dados, identificação da ordem do modelo por meio de testes estatísticos e critérios de informação e ajuste do modelo, as ações com maior expectativa de retorno são analisadas de forma a extrair os fatos estilizados e gerar gráficos típicos da análise financeira, que vão dos retornos diáros ao correlograma.