Simulasi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja estimasi model time series pada data pergerakan saham BBCA dengan mempertimbangkan beberapa kondisi data yang sering terjadi dalam praktik, yaitu data normal, data dengan outlier, serta data dengan missing values. Model yang digunakan dalam simulasi adalah ARIMA(1,1,0) dengan parameter autoregressive (AR) sebesar -0.191 sebagai nilai sebenarnya.

Pengaruh ukuran sampel, variabilitas data, dan pengetahuan tentang standar deviasi populasi terhadap lebar interval kepercayaan

Berisi konsep dasar estimasi khususnya pada distribusi data dan pendugaan parameter model. Fokus utama adalah untuk mensimulasikan bagaimana data dari distribusi tertentu (seperti Eksponensial, Seragam atau Uniform) dapat diestimasi karakteristiknya melalui pendekatan komputasi menggunakan bahasa pemrograman R.

Simulasi variabel random baik variabel diskrit maupun variabel kontinu, serta implementasi studi kasus menggunakan data simulasi dari macam-macam distribusi tersebut.

Latihan dasar-dasar software R untuk simulasi