Análisis del modelo Binomial (Cox-Ingersoll-Ross) e implementación

Análisis de sensibilidad del precio de una opción con respecto a sus diferentes parámetros, mejor conocidas como "Griegas".

Estrategias con combinaciones lineales de opciones call y put, y algunos otros derivados europeos

Breve análisis del modelo de Black Scholes

Simulación de movimiento Browniano y ecuaciones diferenciales estocásticas

Valuación de opciones éxóticas por método Monte Carlo.