Recently Published
UAL.MX Modelos ARCH-GARCH
TRABAJO SOBRE LOS MODELOS ARCH Y GARCH
DGAZ ARIMA
ESTE TRABAJO TRATA DE DEMOSTRAR Y EXPLICAR LOS MODELOS ARIMA TRABAJANDO CON UN ETF, LLAMADO DGAZ.
ELABORADO POR EDUARDO HDZ PACHECO
DESCOMPOSICIÓN DE VARIABLES CASO: GRUPO CARSO
Eduardo Hernandez Pacheco