En una economía es un fenómeno usual que los precios de los bienes y servicios que se intercambian presenten una variación en el tiempo. Para medir dichas variaciones se emplean los índices de precios, mismos que se exploran y aplican en R en esta publicación.

En este análisis se emplean modelos de series de tiempo ARIMA, ARCH y GARCH para efectuar pronósticos y ajustes descriptivos del comportamiento del ETF iShares China Large-Cap, en un contexto determinante para el comportamiento del activo en medio de un posible cambio en el tenor de las relaciones comerciales y diplomáticas entre EU y China.

Se empleó un modelo STL para descomponer la serie del precio de cierre de iShares China Large-Cap (FXI), con base en el cual se elaboró un pronóstico a 100 días a partir del 11 de Noviembre de 2020. Se asumió una postura de mantener (hold) con base en los resultados.