Procesos de Poisson usando Distribución exponencial

Este documento presenta un análisis del comportamiento del precio de la acción de Johnson & Johnson (JNJ) durante el año 2025 utilizando Cadenas de Markov. Se clasifican los retornos diarios en cinco estados y se construye la matriz de transición para estudiar su dinámica. Además, se realiza una predicción a corto plazo y se obtiene la distribución estacionaria para evaluar la estabilidad del sistema. El estudio muestra patrones de corrección, reversión y equilibrio que caracterizan el comportamiento de JNJ. Ideal para estudiantes, investigadores y profesionales interesados en modelos probabilísticos aplicados a finanzas.