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DESCRIPCIÓN, ARIMA y MODELOS DE VOLATILIDAD: VXX
Modelos ARIMA
Modelos ARCH
Modelos GARCH
DESCOMPOSICIÓN DE VARIABLES VXX
Descomposición de variables S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (vxx), en el presenté trabajo se analizan los posibles pronósticos de precios de cierre para el día 11 de noviembre de 2020.