Cálculo de várias métricas de VaR para uma carteira simulada de 7 ativos distintos com diferentes posições e fatores de risco. VaR Paramétrico, Histórico e TVE. Reprecificação de ativos com cenário histórico. Cálculo de Expected Shortfall . Backtesting dos modelos.

Uma análise da base de dados dos passageiros do navio afundado Titanic, utilizando a técnica de Machine Learning Decision Tree (Árvore de Decisão) comparando com os modelos de regressão linear PROBIT e LOGIT.