Este material tem como objetivo introduzir os conceitos sobre Cointegração e Vetor de Correção de Erros (VEC).

Este material tem como objetivo introduzir os conceitos sobre o Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) bem como sua versão estrutural (SVAR)

Este material tem como objetivo introduzir os conceitos de séries temporais multivariadas. Neste sentido, vamos entender como a condição de estacionariedade se altera para o caso multivariado e estudar algumas propriedades de um vetor de séries temporais.

Neste material você vai entender como modelar o segundo momento condicional de uma série temporal usando modelos de heterocedasticidade condicional ARCH e GARCH.

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre sazonalidade e como a sazonalidade multiplicativa impacta os modelos ARMA estudados anteriormente. Além disso, apresenta o modelo SARIMA.

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre processos não-estacionários e sem sazonalidade. Para tanto, vamos mostrar como realizar testes estatísticos para verificar a estacionariedade de uma série temporal e o impacto de não-estacionariedade nos modelos ARMA estudados anteriormente.

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre como estimamos modelos autorregressivos de médias móveis (ARMA).

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre modelos autorregressivos de médias móveis - ARMA. Neste sentido, apresentamos as propriedades estatísticas de tais modelos e como usar critérios de informação para identificar a correta especificação do modelo.

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento de modelos de médias móveis - MA. Neste sentido, apresentamos as propriedades estatísticas de tais modelos e como fazer uso da função de autocorrelação para identificar a correta especificação do modelo.

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento de modelos autorregressivos - AR. Neste sentido, apresentamos as propriedades estatísticas de tais modelos e como fazer uso da função de autocorrelação parcial - FACP para identificar a correta especificação do modelo.

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre correlação, a função de autocorrelação - FAC, a função de autocorrelação parcial - FACP e sua importância em econometria de séries temporais.

Este material tem como objetivo contribuir para o entendimento sobre o princípio de máxima verossimilhança, sua formulação teórica e sua aplicação com a utilização do R.

Este material tem como objetivo contribuir para uma revisão dos conteúdos básicos de estatística.

Este material tem como objetivo ensinar como usar diversos pacotes do R para coletar dados financeiros e econômicos de fontes públicas como Banco Central do Brasil, BM&F Bovespa, IBGE, IPEA, Google Finance, Yahoo Finance, FED, Banco Mundial, etc.

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento de programação em [R](https://www.r-project.org/) sobre os seguintes temas: importar dados locais no R (csv, xlsx e txt), coletar dados da internet (csv, xlsx e txt) e usando APIs no R.

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento de programação em R sobre os seguintes temas: Operadores relacionais e lógicos, condições, loops, funções, a família de funções apply, datas e pacotes

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento básico de programação em R sobre os seguintes temas: Aritmética, Variáveis, Vetores, Matrizes, Fatores, Data frames e Listas.

Este documento tem como objetivo contribuir para o entendimento básico sobre a estrutura de dados econômicos e sua relação com a Econometria.