Universidade Federal de São Carlos Departamento de Economia Econometria Financeira Análise de séries temporais financeiras usando R Orientadora: Profa Dra. Andreza A. Palma Monitor: Alex Albuquerque Rodrigues Estudante:. Givanildo de Sousa Gramacho Modelagem das ações da VALE: uma abordagem ARMA-GARCH 1 Seguindo o roteiro visto em aula, ajuste modelos GARCH(1,1), EGARCH(1,1) e GJR(1,1) para as ações da VALE, usando as distribuições t-Student e Normal. 2 Verifique qual é o melhor modelo dentre esses, verificando também os resíduos. 3 Apresente previsões para a volatilidade condicional.

Universidade Federal de São Carlos Departamento de Economia Econometria Financeira: Análise de Séries Temporais financeiras usando o R Profa. Dra. Andreza A. Palma LISTA de exercícios modelos ARCH: teórica e prática

1. Usando todos os passos vistos no módulo sobre ARMA, encontre o melhor modelo para os retornos diários do índice Ibovespa. Utilize o período de 2021 - presente. Você pode usar a função auto.arima, mas deve fazer a identificação do modelo usando as FAC e FACP, diagnóstico, etc. Para recordar, os passos são os seguintes: (a) Fazer uma análise visual da série, verificando os fatos estilizados. (b) Fazer a análise da FAC e da FACP. Objetivo é entender as auto correlações da série de dados e nos ajudar a determinar qual o modelo e a ordem de defasagem escolher. IDENTIFICAÇÃO DO MODELO (c) Estimar o modelo baseado na defasagem escolhida pelos critérios FAC e FACP. Qual a estatística-t de cada parâmetro? Qual o valor dos critérios de informação (BIC e AIC)? ESTIMAÇÃO DO MODELO 3. Utilize função BatchGetSymbols::GetSP500Stocks para baixar dados de todas ações ao atual índice SP500. Utilizando seus conhecimentos sobre dplyr, estime um modelo ARMA para os retornos de cada ação dos dados importados. No mesmo dataframe de saída, crie uma nova coluna com a previsão em t+1 de cada modelo. Qual ação possui maior expectativa de retorno? 4. Separe os dados do SP500 em duas partes, etapa de estimação e etapa de previsão. Suponha que você queira, por exemplo, comprar a ação quando a previsão de retorno for positiva, vendendo-a no dia seguinte. As previsões dos modelos ARIMA permitem a construção de uma estratégia de negociação lucrativa?

Teória de Identificação do modelo através das FAC e FACP AR(p): FAC truncada em p e FACP declinante MA(q): FAC declinante e FACP truncada em q ARMA(p,q): FAC declinante e FACP declinate Estimação Diagnóstico Previsão

Entrega de trabalho Homework1 Andreza

In this work I tried to replicate the graph the economist in R