Recently Published
一般周期成分状態空間モデルを試す
「Rによる動的線形モデル」に載っている一般周期成分モデルを試す。
正確には
トレンドモデル + 一般周期成分モデル
といった形で、トレンドモデルのトレンド成分とレベル成分の分散を固定し、周期成分と周期成分・調和項の分散を最適化して求める。
トレンドモデルのトレンド成分の分散を10,1,0.1と変えて行った時に、どのように変化するのかを見る。
トレンドの分散を小さくしていくと一定値に近づくため、そのしわ寄せが周期成分に移り、原系列を周期成分で説明しようとするようである。