Lista com os melhores fundos de ações de 2021

Performance das carteiras recomendadas no ano de 2020!

Uma análise da performance dos FIAs no Brasil

A quinta semana trouxe algumas surpresas. Foi uma semana conturbada no mercado com o Ibovespa perdendo 0,13%. Apesar disso, a grande surpresa foi que as carteiras mais arriscadas (a moderada e a arrojada) apresentaram retornos positivos enquanto que a carteira conservadora foi o patinho feio da semana, perdendo 0,04%! Apesar de ser uma carteira que possui um risco menor que as outras, isso não impede da carteira conservadora ter uma semana ou outra com pequenas perdas. Mas é de se esperar que nas próximas semanas isso não se repita e se uma carteira é mais esperada de dar algum susto no investidor essa é a carteira arrojada!

Neste documento faço uma breve análise de métricas de risco com o R. Falo de modelo de fatores e principalmente do VaR (Value-at-Risk).