Distributed Lag Model adalah suatu model regresi dalam ekonometrika yang melibatkan data deret waktu, dimana model ini memasukan tidak hanya nilai variabel prediktor saat ini , tetapi juga nilai masa lalu (lag). Model ini dapat digunakan untuk menentukan efek jangka panjang.

Dalam Ekononometrika keuangan sering kali menunjukkan perilaku yang dikenal sebagai Volatility Clustering. Dalam ekonometrika menyebut hal ini sebagai Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH). yang dapat dimanfaatkan untuk meramalkan ragam periode mendatang.