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Generate data using the simstudy package in R - Part 1
This is part 1 of a short guide on how to generate data using the simstudy package in R.
Clase 1: Análisis Cuantitativo sobre activos financieros en R
En esta clase introduciremos el análisis cuantitativo sobre activos financieros utilizando herramientas estadísticas y de finanzas computacionales para explorar patrones sobre los rendimientos, la volatilidad y las propiedades de cada instrumento y a nivel de cartera utilizando el lenguaje R.
Clase 2: Segmentación de activos financieros en R
En esta clase revisaremos los modelos utilizados para la segmentación de activos financieros en R, exploraremos técnicas de segmentación aplicadas al análisis de activos financieros, para esto se emplean métodos clásicos y postmodernos.
Clase 3: Teoría del Portafolio enfoque clásico y robusto
En esta clase se introduce la teoría moderna de portafolio de Markowitz, basada en la optimización media-varianza y la frontera eficiente, bajo enfoques clásicos y robustos de optimización y se realiza un backtesting de la cartera, utilizando el lenguaje R.
Clase 4: Teoría del Portafolio enfoque VaR y CVaR
Esta clase explora la teoría de portafolio utilizando el VaR y el CVaR como criterios de optimización del riesgo. Se explican sus fundamentos y se implementan ejercicios prácticos en R para carteras óptimas bajo ambos enfoques y se evalúa el desempeño de las estrategias mediante backtesting.
In-class activity 10(HW)
In-class activity#10(HW): Correlation between Teams Rank and Wins
