Ce notebook reproduit intégralement la Série TP N°3 du module Économétrie Appliquée à la Finance . Il couvre la détection et le traitement de la colinéarité dans un modèle de régression multiple macroéconomique, de la construction matricielle jusqu'à la comparaison formelle des modèles.

Guide pratique et complet sur la mise en œuvre d'une régression linéaire simple. De l'analyse descriptive univariée à la validation des hypothèses économétriques classiques, ce rapport constitue une base solide pour l'analyse de données marketing et la prévision de variables continues.

This project applies the Fama-French Three-Factor Model to a simulated Moroccan stock market dataset. The analysis constructs the market, size, and value factors and estimates their impact on portfolio returns using OLS regression. Diagnostic tests and robust (HAC) standard errors are used to ensure reliable inference. Results show that the three factors significantly explain returns, highlighting the relevance of multifactor models in emerging markets.

Analyse complète du modèle CAPM par régression linéaire simple (MCO) : estimation de l'Alpha de Jensen et du Bêta de marché, tests de Student, ANOVA, R², analyse des résidus (Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan). Visualisation interactive via ggplot2 et plotly. FST Errachidia — Finance & Actuariat, 2025.