Nesta aula aplicada vimos os passos para identificar e ajustar modelos ARIMA em uma serie temporal de obitos por COVID no estado do Amazonas

Nesta aula aplicada vimos como realizar o teste de Dickey-Fuller e suas variações na série do Ibovespa utilizando a função ur.df do pacote urca.

Nesta aula, vimos que funções (incluindo séries temporais) diferenciáveis podem ser representadas como somas de senos e cossenos. Um exemplo práti é estimar o comportamento sazonal da série de manchas solares como uma soma de senos e cossenos.

Aula ministrada para o curso de MATD49 da UFBA. Nesta aula revisamos alguns testes de aderência com aplicações no R.

Principais comandos para análise de séries temporais utilizados durante o curso na aula 12. Examples and data extracted from Robert H. SHUMWAY & David S. STOFFER - Time Series Analysis and Its Applications With R Examples — 4th Ed., 2016 https:www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa4/

Material de apoiodo curso de análise de séries temporais A (MATD051) da UFBA. Público: alunos de graduação em estatística.

UFBA Disciplina: MAT027 Semestre: 2018.1 *Lista de Exercícios 1* Conteúdo: -Análise Descritiva -Variáveis Aleatórias Discretas -VA Contínuas Atualizado em: Abr, 26, 2018

Este material é parte do curso introdutório de R

Estimação de modelos GARCH multivariados via R

** Time Series Analysis using R ** Most of necessary commands for USP-MAE5882 discipline are described in this tutorial

Seminario apresentado em 2013